Testi 1979'da geliştiren Amerikalı istatistikçiler David Dickey ve Wayne Fuller için adlandırılan Dickey-Fuller testi kullanılıyor bir birim kökün (istatistiksel çıkarımda sorunlara neden olabilecek bir özellik) bir otoregresif ortamda var olup olmadığını belirlemek için modeli. Formül trend için uygun Zaman serisi varlık fiyatları gibi. Birim kökü test etmek için en basit yaklaşımdır, ancak çoğu ekonomik ve finansal zaman serileri daha karmaşık ve dinamiktir artırılmış Dickey-Fuller testinin devreye girdiği basit bir otoregresif modelin yakalayabileceğinden daha fazla yapı.
gelişme
Dickey-Fuller testinin altında yatan bu kavramın temel bir anlayışıyla, teste geçmek zordur. Sonuç, artırılmış bir Dickey-Fuller testinin (ADF) sadece şudur: orijinal Dickey-Fuller'ın artırılmış bir versiyonu Ölçek. 1984 yılında, aynı istatistikçiler temel otoregresif birim kök testlerini genişletti ( Dickey-Fuller testi) bilinmeyen siparişlerle (artırılmış) daha karmaşık modelleri barındırmak için Dickey-Fuller testi).
Orijinal Dickey-Fuller testine benzer şekilde, arttırılmış Dickey-Fuller testi, bir zaman serisi örneğinde bir birim kökü test eden testtir. Test istatistiksel araştırmalarda kullanılır ve Ekonometriya da matematik, istatistik ve bilgisayar bilimlerinin ekonomik verilere uygulanması.
İki test arasındaki birincil fark, ADF'nin daha büyük ve daha karmaşık bir zaman serisi modelleri için kullanılmasıdır. ADF testinde kullanılan artırılmış Dickey-Fuller istatistiği negatif bir sayıdır. Ne kadar olumsuz olursa, bir birim kökü olduğu hipotezinin reddedilmesi o kadar güçlü olur. Tabii ki, bu sadece belirli bir güven seviyesinde. Yani ADF test istatistiği pozitifse, otomatik olarak bir birim kökü sıfır hipotezini reddetmemeye karar verebilir. Bir örnekte, üç gecikmeyle, -3.17 değeri, p-değeri .10.
Diğer Birim Kök Testleri
1988'de istatistikçiler Peter C.B. Phillips ve Pierre Perron, Phillips-Perron (PP) birim kök testlerini geliştirdiler. PP birim kök testi ADF testine benzer olsa da, birincil fark testlerin her birinin seri korelasyonu nasıl yönettiğidir. PP testi herhangi bir seri korelasyonu yoksayarsa, ADF hataların yapısına yaklaşmak için parametrik bir otoregresyon kullanır. İşin tuhafı, her iki test de farklılıklarına rağmen genellikle aynı sonuçlarla bitiyor.
İlgili terimler
- Birim kök: Testin araştırılmak üzere tasarlandığı temel kavram.
- Dickey-Fuller testi: Artırılmış Dickey-Fuller testini tam olarak anlamak için, önce orijinal Dickey-Fuller testinin altında yatan kavramları ve eksiklikleri anlamak gerekir.
- P-değeri: P-değerleri, hipotez testleri.